Índice de Força Relativa (RSI) Estratégia de Negociação do Modelo (Filtro) I. Desenvolvedor da Estratégia de Negociação: Larry Connors (A Estratégia de Negociação do RSI de 2 Períodos), Welles Wilder (O Oscilador de Momento do RSI). Fonte: (i) Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Jersey City, NJ: Mercados de Negociação (ii) Wilder, J. W. (1978). Novos Conceitos em Sistemas de Negociação Técnica. Greensboro: pesquisa de tendência. Conceito: O sistema de negociação de ações com base no RSI de 2 períodos (Índice de Força Relativa). Objetivo de pesquisa: Verificação de desempenho da estratégia de negociação simples que compra recuos em um mercado em alta. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de Negociação: O RSI de 2 Períodos fecha abaixo do RSIThreshold (Valor Padrão: RSIThreshold 5). Carteira: Cinco mercados de ações futuros (DJ, MD, NK, NQ, SP). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB. II. Teste de Sensibilidade Todos os gráficos em 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2D para Fator de Lucro, Índice de Desempenho da Úlcera, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Descarga Máxima, Percentual de Negociações com Lucros Lucros e Média. Vitória / Média Índice de Perda. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de capital. Variáveis testadas: RSIThreshold amp ExitLookBack (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do Portfólio (Entradas: Tabela 1 Commission amp Slippage: 0). O Índice de Força Relativa de 2 Períodos (RSI): O Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de dinâmica que compara a magnitude dos ganhos recentes com perdas recentes para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda. RSI (Close, RSILookBack) é o Índice de Força Relativa do preço de fechamento ao longo de um período de RSILookBack. Valor Padrão: RSILookBack 2. Fórmula: Nós usamos uma suavização exponencial. Upi max (Closei Closei 1, 0) Downi max (Closei 1 Fechar, 0) AvgUpi (AvgUpi 1 (RSILookBack 1)) / RSILookBack AvgDowni (AvgDowni 1 (RSILookBack 1)) / RSILookBack RSi AvgUpi / AvgDowni RSIi 100 100 / (1 RSi) Índice: i Barra Atual. Nota: O primeiro 8220AvgUp8221 (ou seja, AvgUp1) é calculado como uma média simples de 8220Up8221 valores durante um período de RSILookBack. O primeiro 8220AvgDown8221 (ou seja, AvgDown1) é calculado como uma média simples de 8220Down8221 valores ao longo de um período de RSILookBack. Configuração Longa: MA (Close, SetupLookBack) é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de SetupLookBack Valor Padrão: SetupLookBack 200 Regra de Configuração: Closei gt Índice MAi: i Filtro Longo: O RSI fecha abaixo de RSIThreshold Valor Padrão: RSIThreshold 5 Regra de Filtragem: RSIi it RSIThreshold Index: i RSIThreshold 2, 30, Step 1 Entrada Longa: Uma compra na abertura é colocada após uma Configuração / Filtro de alta. Nota: No modelo original, uma compra no fechamento é colocada na mesma barra que um Setup / Filter de alta. Saída de tendência: MA (Close, ExitLookBack) é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de ExitLookBack Valor padrão: ExitLookBack 5. Saída longa: Uma venda na abertura é colocada se Closei 1 gt MAi 1 Índice: i Barra atual . Saída de Perda de Parada: ATR (ATRLength) é o Intervalo Real Médio ao longo de um período de ATRLength. O ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Stop: Uma parada de venda é colocada na Entrada ATR (ATRLength) ATRStop. ExitLookBack 5, 30, Etapa 1 ATRLength 20 ATRStop 6 RSIThreshold 2, 30, Step 1 SairLookBack 5, 30, Etapa 1 Tabela 2 Entradas: Tabela 1 Dimensionamento Fracionário Fixo: 1 Deslizamento de amp de Comissão: 50 Round Turn. V. Research Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Jersey City, NJ: Mercados de Negociação: A maioria dos traders usa o RSI de 14 períodos. Mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há margem usando o RSI de 14 períodos. No entanto, quando você encurta o período de tempo do RSI (o que significa que você vai muito mais baixo do que o período de 14), você começa a ver alguns resultados muito impressionantes. Nossa pesquisa mostra que resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e que construímos muitos métodos de negociação que incorporam o RSI 8230 de 2 períodos. Quanto menor o RSI, maior o desempenho. Os retornos médios dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram maiores do que os estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc. VI. Avaliação: Índice de Força Relativa (RSI) Modelo Estratégia de Negociação VII. Resumo (i) A estratégia de negociação baseada no Índice de Força Relativa de 2 Bares apresenta desempenho inferior aos modelos de momentum alternativos. (Ii) Os parâmetros preferidos são: 5 RSIThreshold 13 8 ExitLookBack 13 (Figura 1-2). ALPHA 20 TM Trading System CFTC REGRA 4.41: OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS. DIVULGAÇÃO DE RISCOS: RENOVAÇÃO NECESSÁRIA DO GOVERNO DOS EUA REQUERIDA REGRA DA CFTC 4.41Introdução Desenvolvida por Larry Connors, a estratégia de RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão à média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os traders podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não é projetado para identificar grandes topos ou fundos. Antes de examinar os detalhes, observe que este artigo foi elaborado para educar os gráficos sobre possíveis estratégias. Não estamos apresentando uma estratégia de negociação independente que possa ser usada imediatamente. Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento e o refinamento da estratégia. Existem quatro etapas para essa estratégia e os níveis são baseados nos preços de fechamento. Primeiro, identifique a tendência principal usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima de seu SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo de sua SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra acima do SMA de 200 dias e oportunidades de venda a descoberto abaixo do SMA de 200 dias. Segundo, escolha um nível de RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. A Connors testou níveis de RSI entre 0 e 10 para a compra e entre 90 e 100 para a venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando comprando em um mergulho RSI abaixo de 5 do que em um mergulho RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI inferior mergulhado, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos eram mais altos quando a venda a descoberto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais curto prazo a compra excessiva da garantia, maiores os retornos subseqüentes em uma posição vendida. A terceira etapa envolve a ordem real de compra ou venda e o momento de sua colocação. Os cartistas podem observar o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição na próxima abertura. Existem prós e contras para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar um pouco antes do fechamento significa que os traders estão à mercê da próxima abertura, o que pode estar com uma lacuna. Obviamente, esta lacuna pode melhorar a nova posição ou imediatamente prejudicar um movimento de preço adverso. Esperar pela abertura dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, Connors defende a saída de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas devem também considerar uma parada móvel ou empregar o SAR parabólico. Às vezes, uma tendência forte se mantém e as paradas finais garantem que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas, o Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu certo. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que isso prejudica o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Enquanto o mercado de fato tem um desvio ascendente, não usar paradas pode resultar em grandes perdas e grandes perdas. É uma proposta arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de negociação A tabela abaixo mostra o Dow Industrial DDR (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando o DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para o 95 ou superior. Houve sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, o DIA subiu três vezes, o que significa que eles poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, o DIA moveu-se para baixo apenas uma vez (5). A DIA ficou acima da SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. Quanto a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e a obtenção de lucro. O segundo exemplo mostra a negociação da Apple (AAPL) acima de sua SMA de 200 dias durante a maior parte do período de tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros porque a AAPL subiu em ziguezague entre o final de fevereiro e meados de junho de 2011. Os segundos cinco sinais se saíram muito melhor quando a AAPL subiu em ziguezague de agosto para janeiro. Olhando para este gráfico, está claro que muitos desses sinais foram precoces. Em outras palavras, a Apple mudou para novas mínimas após o sinal de compra inicial e depois se recuperou. Como com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar formas de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste de curvas, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Como observado acima, a estratégia RSI (2) pode ser antecipada porque os movimentos existentes freqüentemente continuam após o sinal. A segurança pode continuar mais alta após o RSI (2) subir acima de 95 ou menos após o RSI (2) cair abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os grafistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se inverteram após o RSI (2) atinge o seu extremo. Isso poderia envolver análise de velas, padrões de gráficos intradiários, outros osciladores de dinâmica ou até mesmo ajustes no RSI (2). RSI (2) sobe acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar este sinal esperando que o RSI (2) voltasse abaixo de sua linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima de sua SMA de 200 dias e RSI (2) se move abaixo de 5, os gráficos podem filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) se mova acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - termo por sua vez. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Houve bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda em outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima da SMA de 200 dias quando o RSI ficou abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nas negociações. Os intervalos de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de resultados. Conclusões A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não fugas. Por outro lado, os comerciantes devem vender saltos sobrevendidos, não pausas de suporte. Essa estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes do Connors039 mostrem que para o desempenho prejudicado, seria prudente para os traders desenvolverem uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação. Os comerciantes podem sair do mercado quando as condições se tornarem sobrecompradas ou se houver uma parada. Da mesma forma, os comerciantes poderiam sair do short quando as condições se tornassem oversold. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas ideias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. RSI (2) Compre Sinal: Por que o RSI pode ser um dos melhores indicadores de curto prazo Este artigo foi originalmente publicado em 2007 e foi baseado em pesquisa envolvendo 7.050.517 negócios de 1 de janeiro de 1995 a 30 de junho de 2006. Aplicamos um preço e filtro de liquidez que exigia que todas as ações tivessem preço acima de 5 e tivessem uma média móvel de 100 dias de volume superior a 250.000 ações. Esta pesquisa foi atualizada até 2010 e atualmente envolve 11.022.431 transações simuladas. Consideramos o Índice de Força Relativa (RSI) como um dos melhores indicadores disponíveis. Há vários livros e artigos escritos sobre o RSI, como usá-lo e o valor que ele fornece ao prever a direção de curto prazo dos preços das ações. Infelizmente, poucas, ou nenhumas destas reivindicações são apoiadas por estudos estatísticos. Isso é muito surpreendente, considerando o quão popular é o RSI como um indicador e quantos traders dependem dele. Clique aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com o nosso novo Guia de estratégia de estoque de RSI de 2 períodos. Incluem-se dezenas de variações de estratégias de estoques totalmente quantificadas e de alto desempenho baseadas no RSI de 2 períodos. A maioria dos traders usa o RSI de 14 períodos, mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há margem de lucro tão longe. No entanto, quando você reduz o prazo, começa a ver alguns resultados impressionantes. Nossa pesquisa mostra que os resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e construímos muitos sistemas de negociação bem-sucedidos que incorporam o RSI de 2 períodos. Antes de chegar à estratégia real, aqui está um pequeno histórico sobre o RSI e como ele é calculado. Índice de Força Relativa O Índice de Força Relativa (RSI) foi desenvolvido por J. Welles Wilder em 19708217s. É um oscilador de movimento muito útil e popular que compara a magnitude dos ganhos recentes de uma bolsa com a magnitude de suas perdas recentes. Uma fórmula simples (veja abaixo) converte a ação do preço em um número entre 1 e 100. O uso mais comum desta Indicador é para medir as condições de sobrecompra e sobrevenda 8211 colocar simplesmente, quanto maior o número mais overbought o estoque é, e quanto menor o número mais oversold o estoque é. Como mencionado acima, a configuração padrão / mais comum para o RSI é de 14 períodos. Você pode alterar essa configuração padrão na maioria dos pacotes de gráficos com muita facilidade, mas se não tiver certeza de como fazer isso, entre em contato com o fornecedor do software. Nós analisamos mais de onze milhões de negociações de 1/1/95 a 30/12/10. A tabela abaixo mostra o percentual médio de ganho / perda para todas as ações durante nosso período de teste durante um período de 1 dia, 2 dias e 1 semana (5 dias). Esses números representam o benchmark que usamos para comparações. Em seguida, quantificamos as condições de sobrecompra e sobrevenda, conforme medido pela leitura do RSI de dois períodos, estando acima de 90 (sobrecomprado) e abaixo de 10 (sobrevendido). Em outras palavras, analisamos todas as ações com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 90, 95, 98 e 99, o que consideramos overbought e todas as ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 10, 5, 2 e 1, que consideramos sobrevendido. Em seguida, comparamos esses resultados com os benchmarks, e o que encontramos: Oversold Os retornos médios dos estoques com uma leitura do RSI de dois períodos abaixo de 10 superaram o benchmark de 1 dia (0,08), 2 dias (0,20) e 1 semana. mais tarde (0,49). Os retornos médios dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5 superaram significativamente o benchmark 1 dia (0,14), 2 dias (0,32) e 1 semana depois (0,61). Os retornos médios dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 2 superaram significativamente o benchmark 1 dia (0,24), 2 dias (0,48) e 1 semana depois (0,75). Os retornos médios dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos abaixo de 1 superaram significativamente o benchmark 1 dia (0,30), 2 dias (0,62) e 1 semana depois (0,84). Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho melhorou drasticamente a cada etapa do caminho. Os retornos médios dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram muito maiores do que os estoques com leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc. Isso significa que os comerciantes devem procurar estratégias sobre ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo 10. Os retornos médios dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos acima de 90 apresentaram desempenho abaixo do benchmark de 2 dias (0,01) e 1 semana depois (0,02). Os retornos médios dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos acima de 95 tiveram desempenho inferior ao benchmark e foram negativos dois dias depois (-0,05) e uma semana depois (-0,05). Os retornos médios dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos acima de 98 foram negativos em 1 dia (-0,04), 2 dias (-0,12) e 1 semana depois (-0,14). Os retornos médios dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos acima de 99 foram negativos em 1 dia (-0,07), 2 dias (-0,19) e 1 semana depois (-0,21). Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho se deteriorou drasticamente a cada etapa do caminho. Os retornos médios dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98 foram significativamente menores do que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95, etc. Isso significa que os estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 90 devem ser evitados. Os comerciantes agressivos podem procurar criar estratégias de venda a descoberto em torno dessas ações. Como você pode ver, em média, os estoques com um RSI de 2 períodos abaixo de 2 mostram um retorno positivo na próxima semana (0,75). Também é mostrado que, em média, os estoques com um RSI de 2 períodos acima de 98 mostram um retorno negativo na próxima semana. E, assim como os outros artigos desta série mostraram, esses resultados podem ser melhorados ainda mais, filtrando as ações negociadas acima / abaixo da média móvel de 200 dias e combinando o RSI de 2 períodos com a PowerRatings. O Quadro 1 (abaixo) é um exemplo de uma ação que recentemente teve uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 2: O Gráfico 2 (abaixo) é um exemplo de uma ação que recentemente teve uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 98: Nossa pesquisa mostra que o Índice de Força Relativa é de fato um excelente indicador, quando usado corretamente. Nós dizemos 8220 quando usado corretamente8221 porque nossa pesquisa mostra que é possível pegar movimentos de curto prazo em estoques usando o RSI de 2 períodos, mas também mostra que ao usar o 8220 tradicional RSI de período de 8221 14 há pouco / nenhum valor para este indicador. Esta afirmação corta a própria essência do que a TradingMarkets representa 8211 baseamos nossas decisões de negociação em pesquisa quantitativa. Essa filosofia nos permite avaliar objetivamente se um negócio oferece uma boa oportunidade de risco / recompensa e o que pode acontecer no futuro. Esta pesquisa que estamos apresentando aqui é apenas a ponta do iceberg usando o RSI de 2 períodos. Por exemplo, maiores resultados podem ser encontrados procurando leituras de vários dias em 10, 5 ou 2. E, resultados ainda maiores podem ser obtidos combinando as leituras com outros fatores, como a compra de um estoque de RSI de baixo nível, se eles forem negociados de 1 a 3. menor intradiário. À medida que o tempo passa, nós compartilhamos algumas dessas descobertas de pesquisa, juntamente com várias estratégias de negociação com você. O RSI de 2 períodos é o melhor indicador para os comerciantes de swing. Aprenda a negociar com sucesso com este indicador poderoso com o Guia de estratégia de estoque de RSI de 2 períodos. Clique aqui para pedir sua cópia hoje.
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